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Filtrado por: Tema Portfolio management -- Mathematical models

Tema:: Optimización matemática, Portfolio management -- Mathematical models, Finanzas -- Modelos matemáticos, Administración de portafolios -- Modelos matemáticos, Mathematical optimization, and Finance -- Mathematical models
Creador:: Colín Cerón, Gonzalo
Colaborador:: Saavedra Barrera, Patricia, Treviño Aguilar, Erick, and Ibarra Valdéz, Carlos
Editor:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
Idioma:: spa
Año de publicación:: 2021
Derechos:: Acceso Abierto
Licencia:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificador:: https://doi.org/10.24275/uami.gm80hv565

Resumen:: Para poder evaluar el desempeño de los algoritmos desarrollados, se consideraron cinco instancias empleadas en la literatura especializada. Los resultados obtenidos se compararon con los reportados por otros autores, quienes emplearon algoritmos inspirados en Recocido Simulado, Búsqueda Tabú y Algoritmos Genéticos. Los resultados muestran un desempeño sobresaliente de PSO-3P sobre...
Tema:: Administración de portafolios -- Modelos matemáticos, Algoritmos, Information technology, Portfolio management -- Mathematical models, Tecnologías de la información, and Algorithms
Creador:: Javier Velasco, José Carlos
Colaborador:: Larraga Ramírez, María Elena, Gutiérrez Andrade, Miguel Ángel, Cobos Silva, Sergio Gerardo de los, and Rincón García, Eric Alfredo
Editor:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias y Tecnologias de la Informacion
Idioma:: spa
Año de publicación:: 2017
Derechos:: Acceso Abierto
Licencia:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificador:: https://doi.org/10.24275/uami.hd76s012n

Resumen:: Nuestra formulación incluye las restricciones de cardinalidad y pisotecho, dos restricciones realistas que son necesarias en la mayoría de los mercados bursátiles del mundo. Basados en el modelo de media varianza propuesto por Markowitz, utilizamos la bien conocida formulación de Frontera Eficiente (EF) que integra en un solo objetivo el...
Tema:: Administración de portafolios -- Modelos matemáticos, Algoritmos, Information technology, Portfolio management -- Mathematical models, Tecnologías de la información, and Algorithms
Creador:: Camacho Villalón, Christian Leonardo
Colaborador:: Lara Velázquez, Pedro, García Nájera, Abel, Rodríguez Vázquez, Katya, and Gutiérrez Andrade, Miguel Ángel
Editor:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias y Tecnologias de la Informacion
Idioma:: spa
Año de publicación:: 2016
Derechos:: Acceso Abierto
Licencia:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificador:: https://doi.org/10.24275/uami.w3763681m

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