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Filtrage par: Assujettir Administración de portafolios -- Modelos matemáticos

Assujettir:: Optimización matemática, Portfolio management -- Mathematical models, Finanzas -- Modelos matemáticos, Administración de portafolios -- Modelos matemáticos, Mathematical optimization, and Finance -- Mathematical models
Créateur:: Colín Cerón, Gonzalo
Donateur:: Saavedra Barrera, Patricia, Treviño Aguilar, Erick, and Ibarra Valdéz, Carlos
Éditeur:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
La langue:: spa
Año de publicación:: 2021
Déclaration des droits:: Acceso Abierto
Licence:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificateur:: https://doi.org/10.24275/uami.gm80hv565

La description:: Para poder evaluar el desempeño de los algoritmos desarrollados, se consideraron cinco instancias empleadas en la literatura especializada. Los resultados obtenidos se compararon con los reportados por otros autores, quienes emplearon algoritmos inspirados en Recocido Simulado, Búsqueda Tabú y Algoritmos Genéticos. Los resultados muestran un desempeño sobresaliente de PSO-3P sobre...
Assujettir:: Administración de portafolios -- Modelos matemáticos, Algoritmos, Information technology, Portfolio management -- Mathematical models, Tecnologías de la información, and Algorithms
Créateur:: Javier Velasco, José Carlos
Donateur:: Larraga Ramírez, María Elena, Gutiérrez Andrade, Miguel Ángel, Cobos Silva, Sergio Gerardo de los, and Rincón García, Eric Alfredo
Éditeur:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias y Tecnologias de la Informacion
La langue:: spa
Año de publicación:: 2017
Déclaration des droits:: Acceso Abierto
Licence:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificateur:: https://doi.org/10.24275/uami.hd76s012n

La description:: Nuestra formulación incluye las restricciones de cardinalidad y pisotecho, dos restricciones realistas que son necesarias en la mayoría de los mercados bursátiles del mundo. Basados en el modelo de media varianza propuesto por Markowitz, utilizamos la bien conocida formulación de Frontera Eficiente (EF) que integra en un solo objetivo el...
Assujettir:: Administración de portafolios -- Modelos matemáticos, Algoritmos, Information technology, Portfolio management -- Mathematical models, Tecnologías de la información, and Algorithms
Créateur:: Camacho Villalón, Christian Leonardo
Donateur:: Lara Velázquez, Pedro, García Nájera, Abel, Rodríguez Vázquez, Katya, and Gutiérrez Andrade, Miguel Ángel
Éditeur:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias y Tecnologias de la Informacion
La langue:: spa
Año de publicación:: 2016
Déclaration des droits:: Acceso Abierto
Licence:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificateur:: https://doi.org/10.24275/uami.w3763681m

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