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  1. Optimización de portafolios en mercados completos e incompletos

    Rv042t23n?file=thumbnail
    Tema: Optimización matemática, Portfolio management -- Mathematical models, Finanzas -- Modelos matemáticos, Administración de portafolios -- Modelos matemáticos, Mathematical optimization, and Finance -- Mathematical models
    Creador: Colín Cerón, Gonzalo
    Colaborador: Saavedra Barrera, Patricia, Treviño Aguilar, Erick, and Ibarra Valdéz, Carlos
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    Idioma: spa
    Año de publicación: 2021
    Derechos: Acceso Abierto
    Licencia: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.gm80hv565

  2. Aplicación de PSO-3P al problema de portafolio de inversión

    Qn59q399p?file=thumbnail
    Resumen: Para poder evaluar el desempeño de los algoritmos desarrollados, se consideraron cinco instancias empleadas en la literatura especializada. Los resultados obtenidos se compararon con los reportados por otros autores, quienes emplearon algoritmos inspirados en Recocido Simulado, Búsqueda Tabú y Algoritmos Genéticos. Los resultados muestran un desempeño sobresaliente de PSO-3P sobre...
    Tema: Administración de portafolios -- Modelos matemáticos, Algoritmos, Information technology, Portfolio management -- Mathematical models, Tecnologías de la información, and Algorithms
    Creador: Javier Velasco, José Carlos
    Colaborador: Larraga Ramírez, María Elena, Gutiérrez Andrade, Miguel Ángel, Cobos Silva, Sergio Gerardo de los, and Rincón García, Eric Alfredo
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias y Tecnologias de la Informacion
    Idioma: spa
    Año de publicación: 2017
    Derechos: Acceso Abierto
    Licencia: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.hd76s012n

  3. Algoritmo de optimización por forrajeo de bacterias mejorado para el problema de selección de portafolios con restricciones

    7w62f8277?file=thumbnail
    Resumen: Nuestra formulación incluye las restricciones de cardinalidad y pisotecho, dos restricciones realistas que son necesarias en la mayoría de los mercados bursátiles del mundo. Basados en el modelo de media varianza propuesto por Markowitz, utilizamos la bien conocida formulación de Frontera Eficiente (EF) que integra en un solo objetivo el...
    Tema: Administración de portafolios -- Modelos matemáticos, Algoritmos, Information technology, Portfolio management -- Mathematical models, Tecnologías de la información, and Algorithms
    Creador: Camacho Villalón, Christian Leonardo
    Colaborador: Lara Velázquez, Pedro, García Nájera, Abel, Rodríguez Vázquez, Katya, and Gutiérrez Andrade, Miguel Ángel
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias y Tecnologias de la Informacion
    Idioma: spa
    Año de publicación: 2016
    Derechos: Acceso Abierto
    Licencia: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.w3763681m