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Cotas superiores para la estabilidad de la probabilidad de ruina en el modelo clásico de riesgo

Resumen:	En el presente trabajo se considera el problema de estabilidad de la probabilidad de ruina en el modelo clásico de riesgo (modelo Crámer-Ludberg) en la situación cuando la distribución F de los montos de las reclamaciones es desconocida y se cambia por una aproximación Fe. Dicha aproximación puede ser obtenida,...
Tema:	Modelos matemáticos, Risk management, Mathematical models, Teoría de la estimación, Estimation theory, and Administración de riesgos
Creador:	Vázquez Ortega, Patricia
Colaborador:	Todorova Kolkovska, Ekaterina, Gordienko, Evgueni Ilich, and Núñez Antonio, Gabriel
Editor:	Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:	Maestria en Ciencias Matematicas
Idioma:	spa
Año de publicación:	2015
Derechos:	Acceso Abierto
Licencia:	Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:	info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificador:	https://doi.org/10.24275/uami.sf268552w