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Filtrage par: Mot-clé Economía y finanzas Éditeur Universidad Autónoma Metropolitana

Modelos GARCH multivariados aplicados al cálculo del VaR

Assujettir:	Time-series analysis, Teoría bayesiana de decisiones estadísticas, Bayesian statistical decision theory, and Análisis de series de tiempo
Créateur:	González Escamilla, Jesús
Donateur:	Saavedra Barrera, Patricia
Éditeur:	Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:	Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
La langue:	spa
Año de publicación:	2020
Déclaration des droits:	Acceso Abierto
Licence:	Atribucion-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Tipo de Recurso:	info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificateur:	https://doi.org/10.24275/uami.r494vk45p