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Filtrado por: Palabra clave Economía y finanzas

Modelos GARCH multivariados aplicados al cálculo del VaR

Tema:	Time-series analysis, Teoría bayesiana de decisiones estadísticas, Bayesian statistical decision theory, and Análisis de series de tiempo
Creador:	González Escamilla, Jesús
Colaborador:	Saavedra Barrera, Patricia
Editor:	Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:	Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
Idioma:	spa
Año de publicación:	2020
Derechos:	Acceso Abierto
Licencia:	Atribucion-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Tipo de Recurso:	info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificador:	https://doi.org/10.24275/uami.r494vk45p