Index Catalog // Hyrax

Filtragem por: Palavra-chave Cálculo del VaR Sujeito Credit -- Mathematical models

Medición del riesgo en crédito: implementación y cálculo del VaR y el CVaR en tres modelos de incumplimiento

Sujeito:	Riesgo financiero -- Modelos matemáticos, Crédito -- Modelos matemáticos, and Credit -- Mathematical models
O Criador:	Téllez Cabrera, Marco Ricardo
Contribuinte:	Cuevas Covarrubias, Carlos, Martina Boggetto, Esteban Antonio, and Saavedra Barrera, Patricia
Editor:	Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:	Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
Língua:	spa
Año de publicación:	2010
Direitos:	Acceso Abierto
Licença:	Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:	info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificador:	https://doi.org/10.24275/uami.2j62s4987