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  1. Funciones convexas no diferenciables

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  2. Estimación del riesgo en portafolios de inversión

    7s75dc78g?file=thumbnail
  3. Desarrollo de un algoritmo de aproximación funcional y propuesta de valoración para la curva de tolerancia oral a la glucosa

    V692t6545?file=thumbnail
  4. Modelos GARCH multivariados aplicados al cálculo del VaR

    Mp48sd017?file=thumbnail
  5. Optimización robusta de portafolios

    Bk128b17h?file=thumbnail
  6. Estabilidad espectral de flujo isentrópico

    N870zq99r?file=thumbnail
  7. Optimización de portafolios en mercados completos e incompletos

    Rv042t23n?file=thumbnail
  8. Medición del riesgo en crédito: implementación y cálculo del VaR y el CVaR en tres modelos de incumplimiento

    3b5918809?file=thumbnail
  9. Valuación de bonos con riesgo de incumplimiento

    6108vb40q?file=thumbnail
  10. Modelación matemática de la fuerza de mortalidad y su aplicación a finanzas

    5d86p033n?file=thumbnail