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描述:: En este trabajo de tesis presentamos una introducción al Cálculo Estocástico Cuántico. Construiremos la Integral Estocástica Cuántica, que es una extensión de la Integral Estocástica Clásica que se estudia en el Cálculo Estocástico usual. Mostraremos detalladamente las estrategias de estudio más útiles para su desarrollo, y los problemas técnicos que...
学科:: Cálculo, Análisis estocástico, Teoría cuántica, Procesos estocásticos, Calculus, Stochastic processes, Stochastic analysis, and Quantum theory
创造者:: Garduño Castañeda, Héctor Manuel
贡献者:: García Corte, Julio César, Quezada Batalla, Roberto, Rincón Solís, Luis Antonio, and Djordjevic, Slavisa
出版者:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
语言:: spa
Año de publicación:: 2011
权:: Acceso Abierto
执照:: Atribucion-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
识别码:: https://doi.org/10.24275/uami.2v23vt604

描述:: Se presentan algunas nociones de equilibrio en sistemas estocásticos y se estudian algunas relaciones entre ellas. Mostramos algunos ejemplos con las nociones de equilibrio consideradas de los cuales algunos están en equilibrio y otros fuera de equilibrio.
学科:: Mathematical analysis, Stochastic processes -- Mathematical models, Markov processes, Procesos estocáticos -- Modelos matemáticos, Procesos de Markov, and Análisis matemático
创造者:: Hernández Hernández, Lizeth Marianita
贡献者:: García Corte, Julio César, León Vazquez, Jorge Alberto, and Quezada Batalla, Roberto
出版者:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
语言:: spa
Año de publicación:: 2012
权:: Acceso Abierto
执照:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
识别码:: https://doi.org/10.24275/uami.db78tc213

描述:: Assuming that the volatility of a financial asset is stochastic, virtually no opportunity to display an explicit representation of the distribution of the asset price; to adress the situation, it is necessary to approximate by numerical simulation. However, when the volatility obeys to an process of Ornstein–Uhlenbeck, the distribution of...
学科:: Matemáticas financieras, Matemáticas aplicadas, Business mathematics, Procesos estocásticos, Proceso de Ornstein-Uhlenbeck, Stochastic processes, and Applied mathematics
创造者:: Hernández Cardona, Felipe
贡献者:: Uribe Bravo, Gerónimo Francisco, García Corte, Julio César, and Ibarra Valdéz, Carlos
出版者:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
语言:: spa
Año de publicación:: 2016
权:: Acceso Abierto
执照:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
识别码:: https://doi.org/10.24275/uami.gt54kn14d

学科:: Creación de mercado, Markets, Teoría de los juegos, Mercados, Equilibrio de Nash, Equilibrium (Economics), Equilibrio (Economía), and Game theory
创造者:: Rangel Madariaga, Jennifer
贡献者:: García Corte, Julio César, Montes de Oca Machorro, José Raúl, Vallejo Gutiérrez, José Refugio, and Treviño Aguilar, Erick
出版者:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
语言:: spa
Año de publicación:: 2017
权:: Acceso Abierto
执照:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
识别码:: https://doi.org/10.24275/uami.vd66vz88c

学科:: Financial markets, Administración de riesgos, Mercados financieros, Aversión a la pérdida, Loss aversion, and Risk management
创造者:: Miranda Campos, José Alberto
贡献者:: García Corte, Julio César, Saavedra Barrera, Patricia, and Treviño Aguilar, Erick
出版者:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
语言:: spa
Año de publicación:: 2017
权:: Acceso Abierto
执照:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
识别码:: https://doi.org/10.24275/uami.np193917x

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