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1. Medición del riesgo en crédito: implementación y cálculo del VaR y el CVaR en tres modelos de incumplimiento

Fach:: Riesgo financiero -- Modelos matemáticos, Crédito -- Modelos matemáticos, and Credit -- Mathematical models
Schöpfer:: Téllez Cabrera, Marco Ricardo
Mitwirkender:: Cuevas Covarrubias, Carlos, Martina Boggetto, Esteban Antonio, and Saavedra Barrera, Patricia
Herausgeber:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
Sprache:: spa
Año de publicación:: 2010
Rechte:: Acceso Abierto
Lizenz:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identifikator:: https://doi.org/10.24275/uami.2j62s4987