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  1. Optimización de portafolios en mercados completos e incompletos

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    Sujeito: Optimización matemática, Portfolio management -- Mathematical models, Finanzas -- Modelos matemáticos, Administración de portafolios -- Modelos matemáticos, Mathematical optimization, and Finance -- Mathematical models
    O Criador: Colín Cerón, Gonzalo
    Contribuinte: Saavedra Barrera, Patricia, Treviño Aguilar, Erick, and Ibarra Valdéz, Carlos
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    Língua: spa
    Año de publicación: 2021
    Direitos: Acceso Abierto
    Licença: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.gm80hv565

  2. Selección de portafolios de largo plazo

    0r9673755?file=thumbnail
    Sujeito: Portfolio management, Administración de portafolios, Algoritmos genéticos, and Genetic algorithms
    O Criador: Machuca Gutiérrez, María del Rosario
    Contribuinte: Saavedra Barrera, Patricia, Vallejo Gutiérrez, José Refugio, and Treviño Aguilar, Erick
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    Língua: spa
    Año de publicación: 2019
    Direitos: Acceso Abierto
    Licença: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.hh63sv940

  3. Mercados financieros de alta frecuencia: Equilibrio de Nash en modelos de impacto de precios

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    Sujeito: Creación de mercado, Markets, Teoría de los juegos, Mercados, Equilibrio de Nash, Equilibrium (Economics), Equilibrio (Economía), and Game theory
    O Criador: Rangel Madariaga, Jennifer
    Contribuinte: García Corte, Julio César, Montes de Oca Machorro, José Raúl, Vallejo Gutiérrez, José Refugio, and Treviño Aguilar, Erick
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    Língua: spa
    Año de publicación: 2017
    Direitos: Acceso Abierto
    Licença: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.vd66vz88c

  4. Estrategias óptimas de liquidación en mercados ilíquidos bajo aversión al riesgo

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    Sujeito: Financial markets, Administración de riesgos, Mercados financieros, Aversión a la pérdida, Loss aversion, and Risk management
    O Criador: Miranda Campos, José Alberto
    Contribuinte: García Corte, Julio César, Saavedra Barrera, Patricia, and Treviño Aguilar, Erick
    Editor: Universidad Autónoma Metropolitana
    Posgrado: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
    Língua: spa
    Año de publicación: 2017
    Direitos: Acceso Abierto
    Licença: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
    Tipo de Recurso: info:eu-repo/semantics/masterThesis
    Identificador: https://doi.org/10.24275/uami.np193917x