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1. Un modelo de reacción-difusión para el análisis de un monopolio con el juego de Cournot

La description:: En este trabajo, se propone un modelo de Reacción-Difusión para explorar cómo se distribuye la producción de una entidad financiera que opera en un entorno de monopolio. Este modelo incorpora las dinámicas del Juego clásico de Cournot para la producción, permitiendo así una comprensión más profunda de las interacciones entre...
Assujettir:: Ecuaciones de reacción-difusión, Monopolios, Reaction-diffusion equations, and Monopolies
Créateur:: Salas Torres, Tircis
Donateur:: Montes de Oca Machorro, José Raúl, García Corte, Julio César, and Vázquez Guevara, Víctor Hugo
Éditeur:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
La langue:: spa
Año de publicación:: 2024
Déclaration des droits:: Acceso Abierto
Licence:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificateur:: https://doi.org/10.24275/uami.z603qz031

2. Análisis de Fourier aplicando integración generalizada

Assujettir:: Henstock-Kurzweil integral, Fourier analysis, Análisis de Fourier, and Integrales de Henstock-Kurzweil
Créateur:: Bernal González, Manuel
Donateur:: Palacios Fabila, María de Lourdes, Anderson Braz Federson, Márcia Cristina, Mendoza Torres, Francisco Javier, Arredondo Ruiz, Juan Héctor, García Corte, Julio César, and Morales Macías, María Guadalupe
Éditeur:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Doctorado en Ciencias Matematicas
La langue:: spa
Año de publicación:: 2023
Déclaration des droits:: Acceso Abierto
Licence:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Identificateur:: https://doi.org/10.24275/uami.5t34sk18m

3. Estimaciones de estabilidad en modelos colectivos de riesgo

La description:: En este trabajo se estudia la estimación de la estabilidad en modelos colectivos de riesgo mediante el desarrollo de nuevos métodos que involucran herramientas teóricas efectivas. Se obtuvieron desigualdades de estabilidad para el modelo clásico de riesgo (también llamado modelo de Cramér-Lundberg) y el modelo Sparre Andersen (en una dimensión...
Assujettir:: Risk management, Administración de riesgos, Risk assessment -- Mathematical models, and Evaluación de riesgos -- Modelos matemáticos
Créateur:: Vázquez Ortega, Patricia
Donateur:: Gordienko, Evgueni Ilich, Montes de Oca Machorro, José Raúl, García Corte, Julio César, Todorova Kolkolvska, Ekaterina, and Rincón Solís, Luis Antonio
Éditeur:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Doctorado en Ciencias Matematicas
La langue:: spa
Año de publicación:: 2023
Déclaration des droits:: Acceso Abierto
Licence:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Identificateur:: https://doi.org/10.24275/uami.d217qp90j

4. Juegos estocásticos transitorios con recompensa total

La description:: Este trabajo está relacionado con dos variantes de juegos: los juegos estocásticos sensibles al riesgo y los juegos estocásticos transitorios con tiempos de paro. La idea principal del trabajo consiste en encontrar condiciones para obtener las soluciones o equilibrios de Nash de estos juegos. Una primera parte del trabajo se...
Assujettir:: Stochastic processes, Teoría de los juegos, Procesos estocásticos, and Game theory
Créateur:: Martínez Cortés, Víctor Manuel
Donateur:: Sladky, Karel, Montes de Oca Machorro, José Raúl, Gordienko, Evgueni Ilich, Cavazos Cadena, Rolando, Vázquez Guevara, Víctor Hugo, and García Corte, Julio César
Éditeur:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Doctorado en Ciencias Matematicas
La langue:: spa
Año de publicación:: 2021
Déclaration des droits:: Acceso Abierto
Licence:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Identificateur:: https://doi.org/10.24275/uami.00000046m

5. Integral de Henstock Kurzweil y Transformada de Fourier

La description:: En el presente trabajo hacemos uso de la teoría de integración de Henstock-Kurzweil, que también es conocida como integración generalizada de Riemann, para extender las propiedades de la transformada de Fourier vía el método complejo de interpolación analizando las posibles diferencias entre las transformada seno y coseno de Fourier. Para...
Assujettir:: Fourier transformations, Henstock-Kurzweil integral, Integrales de Henstock-Kurzweil, and Transformaciones de Fourier
Créateur:: Reyes Vázquez, Alfredo
Donateur:: Ibarra Valdez, Carlos, Arredondo Ruiz, Juan Héctor, Djordjevic V., Slavisa, García Corte, Julio César, and Morales Macías, María Guadalupe
Éditeur:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Doctorado en Ciencias Matematicas
La langue:: spa
Año de publicación:: 2020
Déclaration des droits:: Acceso Abierto
Licence:: Atribucion-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Identificateur:: https://doi.org/10.24275/uami.db78tc256

6. Pruebas de hipótesis secuenciales con etapas de duración fija: diseño y optimización

Assujettir:: Estadística matemática, Mathematical statistics, Prueba de hipótesis estadística, and Statistical hypothesis testing
Créateur:: Reyes Pérez, Pedro
Donateur:: Christen Gracia, José Andrés, Rincón Solís, Luis Antonio, Núñez Antonio, Gabriel, Montes de Oca Machorro, José Raúl, Novikov, Andrei, and García Corte, Julio César
Éditeur:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Doctorado en Ciencias Matematicas
La langue:: spa
Año de publicación:: 2020
Déclaration des droits:: Acceso Abierto
Licence:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Identificateur:: https://doi.org/10.24275/uami.sb3978457

7. Una presentación del cálculo estocástico cuántico con aplicaciones

La description:: En este trabajo de tesis presentamos una introducción al Cálculo Estocástico Cuántico. Construiremos la Integral Estocástica Cuántica, que es una extensión de la Integral Estocástica Clásica que se estudia en el Cálculo Estocástico usual. Mostraremos detalladamente las estrategias de estudio más útiles para su desarrollo, y los problemas técnicos que...
Assujettir:: Cálculo, Análisis estocástico, Teoría cuántica, Procesos estocásticos, Calculus, Stochastic processes, Stochastic analysis, and Quantum theory
Créateur:: Garduño Castañeda, Héctor Manuel
Donateur:: García Corte, Julio César, Quezada Batalla, Roberto, Rincón Solís, Luis Antonio, and Djordjevic, Slavisa
Éditeur:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
La langue:: spa
Año de publicación:: 2011
Déclaration des droits:: Acceso Abierto
Licence:: Atribucion-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificateur:: https://doi.org/10.24275/uami.2v23vt604

8. Algunas nociones de equilibrio en sistemas estocásticos

La description:: Se presentan algunas nociones de equilibrio en sistemas estocásticos y se estudian algunas relaciones entre ellas. Mostramos algunos ejemplos con las nociones de equilibrio consideradas de los cuales algunos están en equilibrio y otros fuera de equilibrio.
Assujettir:: Mathematical analysis, Stochastic processes -- Mathematical models, Markov processes, Procesos estocáticos -- Modelos matemáticos, Procesos de Markov, and Análisis matemático
Créateur:: Hernández Hernández, Lizeth Marianita
Donateur:: García Corte, Julio César, León Vazquez, Jorge Alberto, and Quezada Batalla, Roberto
Éditeur:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
La langue:: spa
Año de publicación:: 2012
Déclaration des droits:: Acceso Abierto
Licence:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificateur:: https://doi.org/10.24275/uami.db78tc213

9. Estudio del movimiento browniano fraccionario

La description:: La presente tesis tiene como objetivo estudiar el movimiento Browniano fraccionario (como lo dice el mismo título de la tesis), sin embargo el estudio de este proceso es muy basto por lo que cabe destacar que esta tesis se enfoca en conjuntar y desarrollar las principales propiedades del mismo. La...
Assujettir:: Fractional calculus, Procesos de movimiento browniano, Brownian motion processes, and Cálculo fraccional
Créateur:: Campillo Navarro, Azucena
Donateur:: García Corte, Julio César, León Vázquez, Jorge Alberto, and Ruíz Chávez Somoza, Juan
Éditeur:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias Matematicas
La langue:: spa
Año de publicación:: 2013
Déclaration des droits:: Acceso Abierto
Licence:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificateur:: https://doi.org/10.24275/uami.ng451h59p

10. Reducibilidad en matrices finitas no negativas con aplicaciones a economía y control estocástico

Assujettir:: Matrices no negativas, Matrices (Matemáticas), Stochastic control theory, Non-negative matrices, and Teoría del control estocástico
Créateur:: Martínez Cortés, Víctor Manuel
Donateur:: García Corte, Julio César, González Hernández, Juan, and Montes de Oca Machorro, José Raúl
Éditeur:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
La langue:: spa
Año de publicación:: 2014
Déclaration des droits:: Acceso Abierto
Licence:: Atribucion-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificateur:: https://doi.org/10.24275/uami.6108vb38p

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1. Un modelo de reacción-difusión para el análisis de un monopolio con el juego de Cournot

2. Análisis de Fourier aplicando integración generalizada

3. Estimaciones de estabilidad en modelos colectivos de riesgo

4. Juegos estocásticos transitorios con recompensa total

5. Integral de Henstock Kurzweil y Transformada de Fourier

6. Pruebas de hipótesis secuenciales con etapas de duración fija: diseño y optimización

7. Una presentación del cálculo estocástico cuántico con aplicaciones

8. Algunas nociones de equilibrio en sistemas estocásticos

9. Estudio del movimiento browniano fraccionario

10. Reducibilidad en matrices finitas no negativas con aplicaciones a economía y control estocástico

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1. Un modelo de reacción-difusión para el análisis de un monopolio con el juego de Cournot

2. Análisis de Fourier aplicando integración generalizada

3. Estimaciones de estabilidad en modelos colectivos de riesgo

4. Juegos estocásticos transitorios con recompensa total

5. Integral de Henstock Kurzweil y Transformada de Fourier

6. Pruebas de hipótesis secuenciales con etapas de duración fija: diseño y optimización

7. Una presentación del cálculo estocástico cuántico con aplicaciones

8. Algunas nociones de equilibrio en sistemas estocásticos

9. Estudio del movimiento browniano fraccionario

10. Reducibilidad en matrices finitas no negativas con aplicaciones a economía y control estocástico