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Filtrado por: Jurado Ruiz de Chávez Somoza, Juan Tema Econometric models

Análisis de series de tiempo univariadas y multivariadas mediante los modelos ARIMA y MVAR

Resumen:	En el presente trabajo se intruduce al lector a la teoría de series de tiempo univariadas y multivariadas haciendo un repaso de los modelos ARIMA, de la metodología de Box & Jenkins y de los modelos VARIMA. También se implementa un modelo multivariado de series de tiempo para el estudio...
Tema:	Análisis de series de tiempos -- Modelos econométricos, Modelos econométricos, Matemáticas aplicadas, Applied mathematics, Finanzas -- Modelos matemáticos, Econometric models, and Finance -- Mathematical models
Creador:	Reyes Flores, Margarita
Colaborador:	Godínez Jaimes, Flaviano, Escarela Pérez, Gabriel, Núñez Antonio, Gabriel, and Ruiz de Chávez Somoza
Editor:	Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:	Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
Idioma:	spa
Año de publicación:	2016
Derechos:	Acceso Abierto
Licencia:	Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:	info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificador:	https://doi.org/10.24275/uami.z603qx506