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Filtrage par: Jurado Cuevas Covarrubias, Carlos Año de publicación 2010

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1. Medición del riesgo en crédito: implementación y cálculo del VaR y el CVaR en tres modelos de incumplimiento

Assujettir:: Riesgo financiero -- Modelos matemáticos, Crédito -- Modelos matemáticos, and Credit -- Mathematical models
Créateur:: Téllez Cabrera, Marco Ricardo
Donateur:: Cuevas Covarrubias, Carlos, Martina Boggetto, Esteban Antonio, and Saavedra Barrera, Patricia
Éditeur:: Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:: Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
La langue:: spa
Año de publicación:: 2010
Déclaration des droits:: Acceso Abierto
Licence:: Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identificateur:: https://doi.org/10.24275/uami.2j62s4987