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Medición del riesgo en crédito: implementación y cálculo del VaR y el CVaR en tres modelos de incumplimiento

Fach:	Riesgo financiero -- Modelos matemáticos, Crédito -- Modelos matemáticos, and Credit -- Mathematical models
Schöpfer:	Téllez Cabrera, Marco Ricardo
Mitwirkender:	Cuevas Covarrubias, Carlos, Martina Boggetto, Esteban Antonio, and Saavedra Barrera, Patricia
Herausgeber:	Universidad Autónoma Metropolitana
Posgrado:	Maestria en Ciencias Matematicas Aplicadas e Industriales
Sprache:	spa
Año de publicación:	2010
Rechte:	Acceso Abierto
Lizenz:	Atribucion-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
Tipo de Recurso:	info:eu-repo/semantics/masterThesis
Identifikator:	https://doi.org/10.24275/uami.2j62s4987